Descomposición de la Varianza del Error de Pronóstico (FEVD)
La Descomposición de la Varianza del Error de Pronóstico (FEVD) es una técnica multivariante de series temporales utilizada en marcos de Autoregresión Vectorial (VAR) para cuantificar qué proporción de la varianza del error de pronóstico de cada variable es atribuible a shocks de todas las demás variables del sistema. Es ampliamente utilizada por econometristas, macroeconomistas e investigadores financieros para evaluar la importancia relativa de diferentes perturbaciones estructurales en la conducción de fluctuaciones a corto y largo plazo en series económicas interconectadas.
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Fuentes
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3-540-40172-8
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Forecast Error Variance Decomposition (FEVD). ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/forecast-error-variance-decomposition
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