Cointegración de Engle-Granger con Parámetros Variables en el Tiempo
La cointegración de Engle-Granger con parámetros variables en el tiempo (TVP) extiende el marco clásico de dos pasos de Engle-Granger al permitir que la relación a largo plazo entre series integradas evolucione con el tiempo. En lugar de asumir un vector de cointegración fijo, los coeficientes de cointegración se modelan como procesos estocásticos —típicamente mediante un paseo aleatorio— y se estiman con el filtro de Kalman o métodos relacionados de espacio de estados.
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Fuentes
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Engle-Granger Cointegration Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/time-varying-parameter-engle-granger-cointegration
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- Prueba de Cointegración de Johansen y Modelo de Corrección de Errores VectorialFinanzas↔ comparar
- Filtro de KalmanBayesiano↔ comparar
- Modelo de espacio de estados (Filtro de Kalman)Econometría↔ comparar
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