Causalidad de Granger con Panel Bootstrap de Kónya

Introducido por László Kónya en 2006, este método prueba la causalidad de Granger en paneles heterogéneos estimando un sistema de Regresiones Casualmente No Relacionadas (SUR, por sus siglas en inglés) y derivando valores críticos específicos para cada país mediante bootstrapping. A diferencia de las pruebas de panel agrupadas, ofrece un veredicto de causalidad separado para cada sección cruzada, lo que lo hace particularmente valioso en macroeconomía aplicada y economía internacional cuando se espera que las unidades del panel se comporten de manera diferente.