Prueba de Causalidad de Granger
La prueba de causalidad de Granger es una prueba de hipótesis estadística que determina si los valores pasados de una serie temporal ayudan a predecir los valores futuros de otra, más allá de lo que el pasado de esa serie ya explica. Introducida por Clive Granger en 1969, es el enfoque estándar para evaluar la causalidad predictiva en el análisis de series temporales basado en VAR.
Leer el método completo
Inicia sesión con una cuenta gratuita para leer esta sección.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
Fuentes
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424–438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/granger-causality-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometría↔ compare
- Prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller Aumentada (ADF)Econometría↔ compare
- Prueba de Causalidad de Toda-YamamotoEconometría↔ compare
- Vector Autoregression (VAR)Econometría↔ compare
- Modelo de Corrección de Errores Vectorial (VECM)Econometría↔ compare
Citado por
¿Has visto un problema en esta página? Infórmanos o sugiere una corrección →