Fourier EGARCH: Modelado de Volatilidad con Rupturas Estructurales Suaves
Fourier EGARCH extiende el modelo Exponential GARCH de Nelson (1991) al incorporar términos trigonométricos de Fourier en la ecuación de varianza condicional para capturar cambios suaves y graduales en el nivel de la varianza incondicional a lo largo del tiempo. Esto permite que el modelo maneje rupturas estructurales en la volatilidad sin requerir conocimiento previo de su momento o número.
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Fuentes
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-egarch
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- Exponential GARCH (EGARCH)Econometría↔ compare
- Generalización Autorregresiva Condicionalmente Heterocedástica (GARCH)Econometría↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH asimétrico)Econometría↔ compare
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