Prueba Robusta de Cointegración de Engle-Granger
La prueba robusta de cointegración de Engle-Granger adapta el procedimiento clásico de dos pasos de Engle-Granger para resistir valores atípicos, distribuciones de error de colas pesadas y ruido aditivo que pueden distorsionar gravemente la inferencia estándar de cointegración basada en residuos. Al sustituir la regresión robusta y la prueba de raíz unitaria robusta por los pasos clásicos de MCO y ADF, produce conclusiones fiables sobre las relaciones de equilibrio a largo plazo, incluso cuando los datos contienen observaciones anómalas.
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Fuentes
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hao, K., & Shaffer, A. (2021). Robust cointegration testing in the presence of outliers. Journal of Statistical Computation and Simulation, 91(10), 2137–2154. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/robust-engle-granger-cointegration
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