Modelo TGARCH con Fourier
El modelo TGARCH con Fourier extiende el marco TGARCH umbral al incorporar términos trigonométricos de Fourier en la ecuación de varianza condicional para capturar quiebres estructurales suaves y graduales en la dinámica de la volatilidad. Modela conjuntamente efectos de apalancamiento asimétricos —donde los choques negativos amplifican la volatilidad más que los choques positivos de la misma magnitud— y cambios en la tendencia (intercepto) dependientes del tiempo causados por cambios estructurales no observados.
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Fuentes
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-tgarch
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