Modelo autorregresivo de panel (Panel AR)
El modelo Panel AR extiende el modelo autorregresivo univariado clásico a datos de panel, capturando cómo los valores pasados de cada unidad predicen su valor actual, al tiempo que controla la heterogeneidad individual no observada mediante efectos fijos o aleatorios. Es fundamental para modelar la persistencia dinámica en conjuntos de datos de panel micro o macro.
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Fuentes
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
- Arellano, M. (2003). Panel Data Econometrics. Oxford University Press. ISBN: 978-0199245284
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/panel-ar-model
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