Filtro de Hodrick-Prescott: Descomposición de Tendencia-Ciclo para Series Temporales Macroeconómicas
El filtro de Hodrick-Prescott (HP) es una técnica de mínimos cuadrados penalizados utilizada en macroeconomía y finanzas empíricas para descomponer una serie temporal en un componente de tendencia suave a largo plazo y un componente cíclico a corto plazo. Introducido por Hodrick y Prescott (1997) utilizando datos del ciclo económico estadounidense de posguerra, se ha convertido en uno de los filtros más ampliamente aplicados en el análisis del ciclo económico, la investigación de política monetaria y la econometría aplicada.
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Fuentes
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. DOI: 10.2307/2953682 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Hodrick-Prescott Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/hp-filter
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