Modelo ARCH Robusto
El modelo ARCH Robusto extiende el marco clásico de Heterocedasticidad Condicional Autorregresiva (ARCH) reemplazando el estimador de máxima verosimilitud estándar con alternativas robustas que reducen o eliminan la influencia de valores atípicos. Esto hace que las estimaciones de volatilidad sean resistentes a observaciones extremas que contaminan frecuentemente las series temporales financieras y macroeconómicas.
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Fuentes
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Iqbal, F. (2013). Robust estimation for the ARCH models. Revista Colombiana de Estadística, 36(1), 41–56. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/robust-arch-model
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- Modelo ARCH (Heterocedasticidad Autoregresiva Condicional)Econometría↔ compare
- Modelo EGARCH (GARCH Exponencial)Econometría↔ compare
- Modelo GARCH (Predicción de Volatilidad)Econometría↔ compare
- Regresión CuantílicaEconometría↔ compare
- Regresión RobustaEstadística↔ compare
- Modelo de volatilidad estocástica (Heston)Finanzas↔ compare
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