Modelo de Efectos Fijos con Ruptura Estructural
El modelo de efectos fijos con ruptura estructural extiende el estimador de panel estándar intragrupo (FE) al permitir que los coeficientes de pendiente cambien en una o más fechas de ruptura detectadas. La heterogeneidad no observada e invariante en el tiempo de cada unidad se sigue eliminando mediante la eliminación de la media, pero se estiman regímenes de coeficientes separados para cada subperíodo, capturando cambios de política, crisis o transiciones tecnológicas que de otro modo sesgarían una estimación FE de régimen único.
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Fuentes
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Fixed Effects Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/structural-break-fixed-effects-model
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