Suavizado Exponencial Simple y Doble (SES / Holt)
El suavizado exponencial es una familia de modelos básicos de pronóstico de series temporales en los que cada nueva observación actualiza una estimación suavizada mediante un parámetro de ponderación. El suavizado exponencial simple (SES), introducido por Robert G. Brown en 1959, pronostica series con un nivel estable, mientras que el suavizado exponencial doble de Holt, introducido por Charles C. Holt en 1957, añade un término de tendencia utilizando los parámetros alfa y beta.
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ScholarGate. (2026, June 1). Simple and Double Exponential Smoothing (SES / Holt). ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/simple-exponential-smoothing
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