Prueba de Causalidad de Granger de Dolado-Lütkepohl
La prueba DL (Dolado-Lütkepohl), introducida por Dolado y Lütkepohl (1996), es un procedimiento de Wald modificado para probar la causalidad de Granger en sistemas autorregresivos vectoriales (VAR) cuyas variables pueden ser integradas o cointegradas. Al ajustar un VAR de orden ligeramente superior al necesario y restringir la estadística de Wald a los primeros bloques de rezagos, la prueba recupera la distribución límite estándar de chi-cuadrado sin requerir pruebas previas de cointegración o transformación a forma de corrección de errores.
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Fuentes
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369–386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Dolado-Lütkepohl Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/dolado-lutkepohl-causality
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- Prueba de causalidad de GrangerEconometría↔ comparar
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