Mínimos Cuadrados Generalizados con Parámetros que Varían en el Tiempo (TVP-GLS)
Los mínimos cuadrados generalizados (GLS) con parámetros que varían en el tiempo (TVP-GLS) extienden los mínimos cuadrados generalizados a entornos donde los coeficientes de regresión no son constantes fijas, sino que evolucionan con el tiempo según un proceso estocástico. Al integrar el modelo en un marco de espacio de estados y aplicar correcciones GLS para errores no esféricos, captura cambios estructurales, cambios de régimen y relaciones que varían gradualmente en datos de series temporales.
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Fuentes
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/time-varying-parameter-gls
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- Filtro de KalmanBayesiano↔ comparar
- Modelo de espacio de estados (Filtro de Kalman)Econometría↔ comparar
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