Modelo de cambio de régimen de Markov (MS-AR / MS-VAR)
El modelo de cambio de régimen de Markov permite que los parámetros de una serie temporal cambien probabilísticamente entre regímenes ocultos gobernados por una cadena de Markov. Introducido por Hamilton (1989) y desarrollado posteriormente por Kim y Nelson (1999), detecta automáticamente fases del ciclo económico, como expansiones y contracciones.
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Fuentes
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/markov-switching
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