Prueba Q de Ljung-Box para Autocorrelación
La prueba Q de Ljung-Box es una prueba portmanteau diagnóstica propuesta por Ljung y Box (1978) para evaluar si un grupo de autocorrelaciones en la secuencia de residuos de una serie temporal es conjuntamente cero. Se utiliza ampliamente para evaluar la adecuación de los modelos de series temporales ajustados —especialmente los modelos ARIMA— al probar si los residuos restantes exhiben algún patrón sistemático. La prueba es aplicable en econometría, finanzas y cualquier campo que dependa de la modelización de datos temporales.
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Fuentes
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/ljung-box-test
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