Cointegración no lineal de Engle-Granger
La cointegración no lineal de Engle-Granger extiende el procedimiento clásico de dos pasos de Engle-Granger para detectar equilibrios a largo plazo donde el ajuste hacia el equilibrio es no lineal — por ejemplo, más rápido por encima que por debajo de un umbral, o gobernado por un mecanismo de transición suave. Se aplica ampliamente en la economía financiera, las pruebas de paridad del poder adquisitivo y el análisis de precios de materias primas.
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Fuentes
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2006). Testing for cointegration in nonlinear smooth transition error correction models. Econometric Theory, 22(2), 279-303. DOI: 10.1017/S0266466606060129 ↗
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business and Economic Statistics, 16(3), 304-311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/nonlinear-engle-granger-cointegration
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