Modelo de Efectos Aleatorios de Fourier
El Modelo de Efectos Aleatorios de Fourier extiende el estimador estándar de efectos aleatorios en panel al incorporar términos trigonométricos (de Fourier) para aproximar cambios estructurales suaves y graduales en las tendencias temporales o interceptos. Conserva las ventajas de eficiencia del estimador de efectos aleatorios por Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG), al tiempo que permite que los parámetros cambien continuamente a lo largo del tiempo sin requerir el conocimiento de fechas exactas de quiebre.
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Fuentes
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationary test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Form Random Effects Panel Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-random-effects-model
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