Modelo TGARCH no lineal
El modelo TGARCH (Threshold GARCH) no lineal extiende el marco GARCH estándar al permitir que choques positivos y negativos de igual magnitud ejerzan efectos diferentes sobre la volatilidad futura. Modela la volatilidad condicional en términos del valor absoluto de los residuos rezagados, divididos por un umbral de signo, capturando el bien documentado efecto de apalancamiento en las series de rendimientos financieros.
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Fuentes
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Threshold GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/nonlinear-tgarch-model
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- Modelo ARCH (Heterocedasticidad Autoregresiva Condicional)Econometría↔ compare
- Modelo EGARCH (GARCH Exponencial)Econometría↔ compare
- Modelo GARCH (Predicción de Volatilidad)Econometría↔ compare
- Modelo TGARCH (Threshold GARCH)Econometría↔ compare
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