Modelo SARIMA con Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-SARIMA)
El modelo SARIMA con Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-SARIMA) extiende el marco clásico SARIMA al permitir que los coeficientes autorregresivos y de media móvil evolucionen a lo largo del tiempo. Al ser formulado como un sistema de espacio de estados y estimado con el filtro de Kalman, captura tanto patrones estacionales como cambios estructurales dentro de un único modelo unificado.
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Fuentes
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
- Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN: 9780199641178
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/time-varying-parameter-sarima-model
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- Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometría↔ comparar
- Filtro de KalmanBayesiano↔ comparar
- Modelo SARIMAEconometría↔ comparar
- Modelo de espacio de estados (Filtro de Kalman)Econometría↔ comparar
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