Prueba de Chow para Ruptura Estructural

La prueba de Chow, introducida por Gregory Chow en 1960, verifica si los coeficientes de una regresión lineal son los mismos en dos submuestras —es decir, si ocurre una ruptura estructural en un punto conocido como un cambio de política, crisis o cambio de régimen. Compara el ajuste de una única regresión agrupada con el ajuste combinado de dos regresiones separadas; una gran mejora al dividir indica que la relación difiere entre los dos períodos o grupos.