Prueba de Precisión Predictiva Direccional de Pesaran-Timmermann

Introducida por Pesaran y Timmermann (1992), la prueba PT es un procedimiento no paramétrico que evalúa si un modelo de pronóstico predice correctamente la dirección (signo) de una variable objetivo con mayor frecuencia de la esperada por azar. Se utiliza ampliamente en econometría financiera y pronósticos macroeconómicos para evaluar la utilidad práctica de un modelo más allá de métricas de error simples, particularmente cuando el costo económico de equivocarse en la dirección es alto.