Prueba de cointegración de Hatemi-J con dos cambios de régimen

La prueba de cointegración de Hatemi-J, introducida por Abdulnasser Hatemi-J en 2008, contrasta la existencia de una relación de equilibrio a largo plazo entre series de tiempo integradas, permitiendo hasta dos quiebres estructurales desconocidos en el vector de cointegración. Extiende los enfoques previos de quiebre único al permitir que tanto el intercepto como los coeficientes de pendiente de la regresión de cointegración cambien en dos puntos de quiebre determinados endógenamente, lo que la hace particularmente adecuada para datos económicos y financieros que abarcan períodos de cambios institucionales o de política importantes.