Vector Autorregresivo Aumentado por Factores (FAVAR)
FAVAR es un modelo multivariado de series temporales que primero comprime la información de un conjunto muy grande de variables en unos pocos factores comunes, y luego incluye esos factores junto con las variables observadas en una autorregresión vectorial. Fue introducido por Bernanke, Boivin y Eliasz en 2005 para estudiar la política monetaria utilizando cientos de indicadores macroeconómicos a la vez.
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Fuentes
- Bernanke, B. S., Boivin, J. & Eliasz, P. (2005). Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach. The Quarterly Journal of Economics, 120(1), 387-422. DOI: 10.1162/0033553053327452 ↗
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (2002). Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 147-162. DOI: 10.1198/073500102317351921 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Factor-Augmented Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/favar
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