Mínimos Cuadrados en Tres Etapas (3SLS)
Mínimos Cuadrados en Tres Etapas es un estimador de sistemas para modelos de ecuaciones simultáneas que tiene en cuenta la correlación de los términos de error entre ecuaciones. Introducido por Zellner y Theil en 1962, combina los mínimos cuadrados en dos etapas con la idea de regresión aparentemente no relacionada (SUR) para estimar todas las ecuaciones conjuntamente y de manera más eficiente.
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Fuentes
- Zellner, A. & Theil, H. (1962). Three-Stage Least Squares: Simultaneous Estimation of Simultaneous Equations. Econometrica, 30(1), 54–78. DOI: 10.2307/1911287 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Three-Stage Least Squares (3SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/three-stage-least-squares
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- Regresión de mínimos cuadrados en dos etapas (2SLS / IV)Econometría↔ comparar
- Método de Variables Instrumentales (VI) para Inferencia CausalEconomía de la salud↔ comparar
- Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)Econometría↔ comparar
- Regresiones Aparentemente No Relacionadas (SUR)Econometría↔ comparar
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