Vector Autorregresivo Estructural (SVAR)
El Vector Autorregresivo Estructural (SVAR) es un modelo multivariado de series de tiempo, desarrollado por Christopher Sims (1980), que extiende el VAR de forma reducida al imponer restricciones de identificación motivadas económicamente sobre las relaciones contemporáneas entre variables. El SVAR permite a los investigadores aislar choques estructurales ortogonales y rastrear sus efectos dinámicos causales a través de funciones de impulso-respuesta y descomposiciones de la varianza del error de pronóstico, lo que lo convierte en una piedra angular de la macroeconomía empírica moderna.
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Fuentes
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Structural Vector Autoregression (SVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/svar
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- Función de Respuesta al Impulso (FRI)Econometría↔ compare
- Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR)Econometría↔ compare
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