Modelo de Factores Dinámicos
Un Modelo de Factores Dinámicos (DFM, por sus siglas en inglés) extrae un pequeño número de factores latentes comunes de un gran panel de series temporales económicas y utiliza dichos factores para pronosticar o estimar en tiempo real (nowcasting) una variable objetivo. Formalizado para la previsión macroeconómica por James Stock y Mark Watson en su artículo de 2002 en el Journal of Business & Economic Statistics, los DFM manejan cientos de indicadores simultáneamente, evitando la maldición de la dimensionalidad que afecta a los modelos multivariantes tradicionales.
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Fuentes
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (2002). Macroeconomic forecasting using diffusion indexes. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 147–162. DOI: 10.1198/073500102317351921 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Dynamic Factor Models (Nowcasting). ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/dynamic-factor-model
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