Prueba de Goldfeld-Quandt para la Heterocedasticidad

La prueba de Goldfeld-Quandt, introducida por Stephen Goldfeld y Richard Quandt en 1965, es un procedimiento de diagnóstico clásico para detectar heterocedasticidad en la regresión de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Opera ordenando las observaciones según una variable sospechosa de impulsar la varianza, omitiendo un bloque central, ajustando regresiones separadas en las dos submuestras de los extremos y comparando sus varianzas residuales mediante una razón F. La prueba es particularmente adecuada para situaciones en las que se cree que la varianza del error aumenta o disminuye monótonamente con un regresor observado.