Test de raíz unitaria Robusto de Phillips-Perron (PP)
La prueba de raíz unitaria Robusta de Phillips-Perron extiende la prueba clásica de PP aplicando correcciones —como la estimación de covarianza consistente con heteroscedasticidad o valores críticos de wild-bootstrap— que mantienen una inferencia válida cuando la varianza del error de una serie temporal no es constante o exhibe heteroscedasticidad incondicional, condiciones bajo las cuales la prueba estándar de PP está severamente distorsionada en tamaño.
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Fuentes
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Cavaliere, G., & Taylor, A. M. R. (2008). Bootstrap unit root tests for time series with nonstationary volatility. Econometric Theory, 24(1), 43–71. DOI: 10.1017/S0266466608080043 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/robust-pp-unit-root-test
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