Mínimos Cuadrados Generalizados para Datos de Panel (Panel GLS)

Panel GLS es un método de regresión para datos longitudinales que modela explícitamente la estructura de error no esférica —heterocedasticidad entre unidades y correlación serial dentro de las unidades— para recuperar estimaciones de coeficientes eficientes. A diferencia de OLS, pondera las observaciones por la inversa de la matriz de covarianza de errores, produciendo el Mejor Estimador Lineal Insesgado cuando la estructura de error está correctamente especificada.