Modelo ARMA de Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-ARMA)
El modelo ARMA de parámetros variables en el tiempo (TVP-ARMA) extiende el marco clásico de ARMA al permitir que los coeficientes autorregresivos y de promedio móvil evolucionen con el tiempo. Integrado en una representación de espacio de estados y estimado a través del filtro de Kalman, captura el cambio estructural y la inestabilidad de los parámetros en series temporales sin requerir un punto de quiebre explícito.
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Fuentes
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/time-varying-parameter-arma-model
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- Modelo ARMA (Autoregresivo de Media Móvil)Econometría↔ compare
- Filtro de KalmanBayesiano↔ compare
- Modelo de espacio de estados (Filtro de Kalman)Econometría↔ compare
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