PANIC Test: Análisis de Raíces Unitarias en Panel con Descomposición de Factores Comunes
PANIC (Panel Analysis of Non-stationarity in Idiosyncratic and Common Components) es una prueba de raíces unitarias en panel de segunda generación introducida por Bai y Ng (2004). Descompone cada serie del panel en factores comunes y componentes idiosincráticos, y luego prueba las raíces unitarias en cada parte por separado, lo que la hace robusta a la dependencia transversal —una limitación crítica de las pruebas de primera generación como IPS o LLC.
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Fuentes
- Bai, J., & Ng, S. (2004). A PANIC attack on unit roots and cointegration. Econometrica, 72(4), 1127–1177. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2004.00528.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). PANIC: Panel Analysis of Non-stationarity in Idiosyncratic and Common Components. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/panic-test
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