GMM de sistema de Fourier
El GMM de sistema de Fourier incorpora términos trigonométricos de Fourier en el estimador GMM de sistema de Blundell y Bond (1998) para acomodar quiebres estructurales suaves y graduales en datos de panel dinámicos. Al añadir componentes de seno y coseno como regresores, el estimador captura cambios de régimen desconocidos, potencialmente múltiples, sin requerir conocimiento previo de las fechas de quiebre, mientras preserva los controles basados en instrumentos para la endogeneidad y los efectos fijos individuales.
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Fuentes
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211–245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-system-gmm
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