Prueba de Fronteras ARDL de Panel
La Prueba de Fronteras ARDL de Panel extiende el procedimiento de prueba de fronteras de Pesaran, Shin y Smith (2001) a datos de panel, permitiendo a los investigadores probar relaciones de cointegración a largo plazo entre variables sin requerir que todas las series sean integradas del mismo orden. Se utiliza ampliamente en estudios de macro-panel donde las variables pueden ser I(0), I(1), o una mezcla de ambas.
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Fuentes
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Pesaran, M. H., & Pesaran, B. (1997). Working with Microfit 4.0: Interactive Econometric Analysis. Oxford University Press. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Distributed Lag Bounds Testing Approach. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/panel-ardl-bounds-test
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- Modelo ARDL no lineal (NARDL)Econometría↔ comparar
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- Prueba de Causalidad de Granger en PanelEconometría↔ comparar
- Prueba de Cointegración de Panel JohansenEconometría↔ comparar
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