GARCH-MIDAS
GARCH-MIDAS descompone la volatilidad en componentes de corto plazo (GARCH) y largo plazo (MIDAS), permitiendo que variables macroeconómicas de baja frecuencia impulsen la volatilidad a mediano plazo, mientras que los retornos de alta frecuencia gobiernan las fluctuaciones diarias. Introducido por Engle y Ghysels (2012), este marco separa elegantemente las escalas temporales de la volatilidad. El enfoque es potente para comprender cómo las condiciones macro (crecimiento, inflación) impulsan las primas de riesgo y para mejorar la predicción de la volatilidad.
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Fuentes
- Engle, R. F., & Ghysels, E. (2012). GARCH for long memory. Journal of Econometrics, 164(2), 385-391. link ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2005). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. DOI: 10.1016/j.jfineco.2004.03.008 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). GARCH with Mixed Data Sampling. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/garch-midas
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