Prueba KPSS no lineal
La prueba KPSS no lineal extiende la clásica prueba de estacionariedad de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin al modelar quiebres estructurales suaves desconocidos en la tendencia determinista utilizando una aproximación de Fourier. Bajo la hipótesis nula, la serie es estacionaria alrededor de una tendencia no lineal flexible, lo que previene hallazgos espurios de raíz unitaria causados por cambios de régimen o transiciones graduales.
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Fuentes
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/nonlinear-kpss-test
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- Prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller Aumentada (ADF)Econometría↔ compare
- Test de estacionariedad KPSSEconometría↔ compare
- Prueba de raíz unitaria de Zivot-Andrews con un punto de quiebre estructuralEconometría↔ compare
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