Prueba de cointegración de Johansen no lineal
La cointegración de Johansen no lineal extiende el marco clásico de Johansen para detectar relaciones de equilibrio a largo plazo entre series temporales integradas cuando el proceso de ajuste es no lineal. Utilizando transformaciones basadas en rangos, el enfoque prueba la cointegración sin asumir un mecanismo de corrección de errores lineal, lo que lo hace adecuado para relaciones económicas caracterizadas por dinámicas asimétricas o de umbral.
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Fuentes
- Breitung, J. (2001). Rank tests for nonlinear cointegration. Journal of Business and Economic Statistics, 19(3), 331-340. DOI: 10.1198/073500101681019981 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/nonlinear-johansen-cointegration
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- Prueba de Cointegración de Johansen y Modelo de Corrección de Errores VectorialFinanzas↔ comparar
- Modelo ARDL no lineal (NARDL)Econometría↔ comparar
- Modelo de Corrección de Errores Vectorial (VECM)Econometría↔ comparar
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