Prueba de Cointegración Robusta de Johansen
La prueba robusta de cointegración de Johansen extiende el marco clásico de verosimilitud-razón de Johansen (1988, 1991) para determinar el rango cointegrante de un sistema multivariante I(1) a entornos donde las suposiciones gaussianas estándar fallan — en particular cuando los datos exhiben valores atípicos, innovaciones de colas pesadas o heterocedasticidad condicional. Las modificaciones robustas ajustan los residuos, re-ponderan las observaciones o aplican valores críticos de bootstrap para que la inferencia de rango siga siendo válida bajo estas violaciones.
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Fuentes
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Cavaliere, G., Rahbek, A., & Taylor, A. M. R. (2010). Cointegration Rank Testing under Conditional Heteroskedasticity. Econometric Theory, 26(6), 1719–1760. DOI: 10.1017/s0266466609990776 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/robust-johansen-cointegration
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