Prueba de Breusch-Pagan para Heterocedasticidad
La prueba de Breusch-Pagan, introducida por Trevor Breusch y Adrian Pagan en 1979, es una prueba de multiplicador de Lagrange para la heterocedasticidad — la condición en la que la varianza de los errores de una regresión cambia con las variables explicativas. Funciona regresando los residuos cuadráticos de MCO (Mínimos Cuadrados Ordinarios) sobre variables candidatas y comprobando si explican alguna de la variación residual, lo que indica que la suposición de varianza constante se viola.
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Fuentes
- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, 47(5), 1287–1294. DOI: 10.2307/1911963 ↗
- Koenker, R. (1981). A note on studentizing a test for heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 17(1), 107–112. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90062-2 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Pagan Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/breusch-pagan-test
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- Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)Econometría↔ comparar
- Mínimos Cuadrados Ponderados (WLS)Estadística↔ comparar
- Prueba de White para la heterocedasticidadEconometría↔ comparar
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