Estimador de Mínimos Cuadrados con Variables Dummy Corregido por Sesgo (LSDVC)

LSDVC es un estimador de datos de panel corregido por sesgo introducido por Kiviet (1995) para abordar el conocido sesgo de Nickell que afecta al estimador estándar de Mínimos Cuadrados con Variables Dummy (LSDV) en modelos de panel dinámicos con una variable dependiente rezagada. Es particularmente adecuado para investigadores que trabajan con conjuntos de datos donde el número de períodos de tiempo T es pequeño en relación con el número de unidades transversales N, como paneles a nivel de empresa o país que abarcan un horizonte temporal corto.