Regression model

Prueba de fronteras ARDL (Prueba de fronteras de Pesaran)

La prueba de fronteras ARDL es un método de rezagos distribuidos autorregresivos que prueba una relación de cointegración (nivel a largo plazo) entre series de tiempo, introducida por Pesaran, Shin y Smith en 2001. A diferencia del procedimiento de Johansen, sigue siendo válida si las variables son I(0), I(1) o una mezcla de ambas, y es más fiable que Johansen en muestras pequeñas de aproximadamente 30 a 80 observaciones.

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Fuentes

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Narayan, P. K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979–1990. DOI: 10.1080/00036840500278103 ↗

Cómo citar esta página

ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/ardl-bounds-test

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Prueba Bayesiana de Límites ARDL Prueba de cointegración (Johansen / Engle-Granger)Estimador de Mínimos Cuadrados Totalmente Modificados (FMOLS)Prueba de Fronteras ARDL de Fourier Prueba de causalidad de Granger Prueba de Cointegración de Johansen y Modelo de Corrección de Errores Vectorial Modelo ARDL no lineal (NARDL)Prueba de Límites ARDL No Lineal (NARDL)Cointegración no lineal de Engle-Granger Modelo de Retraso Distribuido Autorregresivo No Lineal (NARDL)Modelo de Corrección de Errores Vectorial No Lineal (Nonlinear VECM)Modelo de Arrastre Autorregresivo Distribuido No Lineal de Panel (Panel NARDL)Estimador de Grupos de Medias Agrupadas (PMG)Prueba robusta de límites ARDL para cointegración Modelo de Autorregresión Distribuida No Lineal Robusta (Robust NARDL)Prueba de límites ARDL de punto de quiebre estructural Prueba de Cointegración de Engle-Granger con Quiebre Estructural Regresión de Umbral Prueba de bandas ARDL con parámetros variables en el tiempo NARDL con Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-NARDL)Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR)Modelo de Corrección de Errores Vectorial (VECM)

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