VAR Cuantil
El VAR Cuantil estima las respuestas de impulso de sistemas multivariados condicionales a diferentes cuantiles de la distribución, revelando cómo los shocks se propagan de manera heterogénea a través de la distribución condicional. Introducido por Koenker y Xiao (2006) y aplicado a la medición del riesgo por White et al. (2015), revela el comportamiento de las colas y los efectos de contagio invisibles para el análisis VAR basado en la media. Esto es esencial para la gestión de riesgos y para comprender cómo las crisis se propagan de manera diferente a los tiempos normales.
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Fuentes
- Koenker, R., & Xiao, Z. (2006). Quantile autoregression. Journal of the American Statistical Association, 101(475), 980-990. DOI: 10.1198/016214506000000672 ↗
- White, H., Kim, T. H., & Manganelli, S. (2015). VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles. Journal of Econometrics, 187(1), 169-188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2015.02.004 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Quantile Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/quantile-var
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