Proyecciones Locales
Las Proyecciones Locales (LP) son un método semiparamétrico para estimar respuestas de impulso directamente a través de regresiones multihorizontales, eludiendo la especificación de modelos VAR. Introducido por Jorda (2005), proyecta resultados con h períodos de antelación sobre shocks actuales y rezagos, produciendo funciones de respuesta de impulso sin asumir una estructura de rezagos particular ni un orden VAR. Esta flexibilidad lo ha convertido en el enfoque dominante en la macroeconomía aplicada para medir efectos de política y transmisión de shocks.
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Fuentes
- Jorda, O. (2005). Estimation and inference of impulse responses by local projections. American Economic Review, 95(1), 161-182. DOI: 10.1257/0002828053828518 ↗
- Ramey, V. A., & Zubairy, S. (2018). Government spending multipliers in good times and in bad times. Journal of Political Economy, 126(2), 850-901. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Local Projections Impulse Response Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/local-projections
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