GMM de Arellano-Bond con Parámetros Variables en el Tiempo
El GMM de Arellano-Bond con Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-AB GMM, por sus siglas en inglés) es un estimador de panel dinámico que extiende el marco clásico del GMM en diferencias de Arellano-Bond al permitir que los coeficientes de regresión evolucionen a lo largo del tiempo. Aborda tanto los efectos fijos individuales como la endogeneidad de las variables dependientes rezagadas, al tiempo que acomoda el cambio estructural y la inestabilidad de los parámetros a lo largo del período muestral.
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Fuentes
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2009). Estimating Multicountry VAR Models. International Economic Review, 50(3), 929-959. DOI: 10.1111/j.1468-2354.2009.00554.x ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/time-varying-parameter-arellano-bond-gmm
¿Qué método?
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- Estimador de Mínimos Cuadrados Generalizados (GMM) de Arellano-BondEconometría↔ comparar
- Estimador GMM en Diferencias (Arellano-Bond)Econometría↔ comparar
- Modelo de datos de panel dinámicoEconometría↔ comparar
- Estimador GMM de Panel de Arellano-BondEconometría↔ comparar
- Sistema de Panel GMM (Estimador de Blundell-Bond)Econometría↔ comparar
- Modelo VAR con Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-VAR)Econometría↔ comparar
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