ScholarGate
Asistente
Regression modelEconometrics / time series

Contraste de raíz unitaria de Zivot-Andrews con Fourier

El contraste de Zivot-Andrews con Fourier extiende el clásico contraste de raíz unitaria de Zivot-Andrews (1992) reemplazando las variables ficticias de quiebre estructural único y abrupto por una aproximación de Fourier de baja frecuencia, lo que permite que el contraste se adapte a quiebres suaves, graduales y múltiples desconocidos en el nivel o la tendencia de una serie.

Aplicar con EconMindPróximamenteApply, compare, get guidance
Tools & resources
Descargar diapositivas
Learn & explore
VídeoPróximamente

Leer el método completo

Solo para miembros

Inicia sesión con una cuenta gratuita para leer esta sección.

Iniciar sesión

Mapa de métodos

El vecindario de métodos relacionados: selecciona un nodo para explorarlo.

Fuentes

  1. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x
  2. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904

Cómo citar esta página

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-zivot-andrews-test

¿Qué método?

Coloca este método junto a sus parientes más cercanos y léelos lado a lado: la biblioteca pone los libros sobre la mesa; la elección es tuya.

Comparar lado a lado

Citado por

ScholarGateFourier Zivot-Andrews test (Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test). Recuperado el 2026-06-17 de https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-zivot-andrews-test · Conjunto de datos: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026