Test de estacionariedad KPSS
La prueba KPSS, introducida por Kwiatkowski, Phillips, Schmidt y Shin en 1992, contrasta la hipótesis nula de que una serie es estacionaria frente a la alternativa de que contiene una raíz unitaria, lo opuesto a las pruebas ADF y Phillips-Perron. Al invertir la carga de la prueba, está diseñada para usarse junto con las pruebas de raíz unitaria de modo que ambas puedan confirmarse mutuamente y exponer casos ambiguos o límite.
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Fuentes
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1–3), 159–178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Stationarity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/kpss-test
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- Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometría↔ compare
- Prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller Aumentada (ADF)Econometría↔ compare
- Prueba de cointegración (Johansen / Engle-Granger)Econometría↔ compare
- Test de raíz unitaria de Phillips-Perron (PP)Econometría↔ compare
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