Análisis de datos de panel con rupturas estructurales
El análisis de datos de panel con rupturas estructurales detecta y estima puntos en el tiempo —fechas de ruptura— donde los coeficientes de regresión subyacentes cambian permanentemente en un panel de unidades transversales observadas durante múltiples períodos. Al explotar conjuntamente la variación transversal y la variación de series temporales, ofrece una identificación más nítida de los cambios de régimen que las pruebas de ruptura de series únicas, y proporciona estimaciones de coeficientes separadas para cada régimen antes y después de cada ruptura.
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Fuentes
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 68(1), 79-113. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01644-F ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Analysis in Panel Data Models. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/structural-break-panel-data-analysis
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