Prueba de Causalidad en Varianza
La prueba de causalidad en varianza detecta si los shocks en una variable causan cambios en la varianza condicional (volatilidad) de otra variable, distinto de la causalidad a nivel de media. Introducida por Cheung y Ng (1996), identifica desbordamientos de volatilidad y efectos de contagio, cruciales para la gestión de riesgos y la comprensión de las interdependencias de los mercados financieros. Este enfoque se ha convertido en estándar en el estudio de la transmisión de shocks entre clases de activos y geografías.
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Fuentes
- Cheung, Y. W., & Ng, L. K. (1996). A causality-in-variance test and its application to financial market prices. Journal of Econometrics, 72(1-2), 33-61. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01714-X ↗
- Hafner, C. M., & Herwartz, H. (2006). Testing for causality in variance using multivariate GARCH models. Journal of Econometrics, 135(1-2), 129-153. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Test for Causality in Variance. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/causality-in-variance-test
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- Component GARCHEconometría↔ comparar
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