Test de raíz unitaria de panel de Breitung
La prueba de Breitung, introducida por Jörg Breitung en 2000, es una prueba no paramétrica de raíz unitaria en panel diseñada para evaluar si todas las unidades de corte transversal en un panel balanceado comparten una raíz unitaria común. A diferencia de las pruebas de primera generación competidoras, evita términos de corrección de sesgo que dependen de la selección de rezagos o de la estimación del ancho de banda del kernel, preservando así la potencia local bajo una alternativa homogénea. Se utiliza ampliamente en macroeconometría y finanzas cuando el investigador sospecha homogeneidad transversal en la estructura autorregresiva.
Leer el método completo
Inicia sesión con una cuenta gratuita para leer esta sección.
Mapa de métodos
El vecindario de métodos relacionados: selecciona un nodo para explorarlo.
Fuentes
- Breitung, J. (2000). The local power of some unit root tests for panel data. Advances in Econometrics, 15, 161–177. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15006-6 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Breitung Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/breitung-test
¿Qué método?
Coloca este método junto a sus parientes más cercanos y léelos lado a lado: la biblioteca pone los libros sobre la mesa; la elección es tuya.
- Prueba de raíz unitaria de panel de FisherEconometría↔ comparar
- Test de raíz unitaria de panel Im-Pesaran-Shin (IPS)Econometría↔ comparar
- Prueba de raíz unitaria de panel de Levin-Lin-Chu (LLC)Econometría↔ comparar
Citado por
¿Has visto un problema en esta página? Infórmanos o sugiere una corrección →