Modelo AR de Fourier
El modelo AR de Fourier extiende la especificación autorregresiva estándar al añadir términos trigonométricos (seno y coseno) al componente determinista. Esto permite al modelo capturar cambios suaves y graduales en la media o tendencia de una serie temporal sin requerir que el investigador localice o cuente explícitamente puntos de quiebre estructural.
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Fuentes
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-ar-model
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